Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, kecukupan modal, kualitas aset produktif, dan likuiditas terhadap profitabilitas pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) sebagai salah satu bank pemerintah dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA) sebagai salah satu bank swasta yang memiliki volatilitas yang tinggi serta bagaimana profitability model kedua perusahaan tersebut yang dapat digunakan untuk memprediksi profitabilitas perusahaan dimasa yang akan datang berdasarkan faktor ukuran perusahaan, kecukupan modal, kualitas aset produktif, dan likuiditas.
Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi dokumen berupa data sekunder yang meliputi laporan keuangan triwulan BNI dan BCA periode 2017-2021. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis time series, analisis sensitivitas, dan uji hipotesis.
Berdasarkan hasil dari penelitian, secara parsial faktor kualitas aset produktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas BNI sedangkan faktor ukuran perusahaan, kecukupan modal, dan likuiditas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas BNI. Disisi lain, faktor likuiditas secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas BCA sedangkan faktor ukuran perusahaan, kecukupan modal, dan kualitas aset produktif tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas BCA. Secara keseluruhan (simultan) seluruh faktor yang digunakan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas kedua perusahaan. Selanjutnya dibentuk profitability model menggunakan single factor model karena hanya terdapat satu faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas masing-masing perusahaan. Untuk menguji profitability model yang dihasilkan yaitu dengan menggunakan analisis sensitivitas pada masing-masing perusahaan.